Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Основные характеристики
^TYX:
0.65
GC=F:
2.44
^TYX:
1.08
GC=F:
3.03
^TYX:
1.12
GC=F:
1.44
^TYX:
0.24
GC=F:
4.55
^TYX:
1.51
GC=F:
11.44
^TYX:
8.13%
GC=F:
3.18%
^TYX:
18.91%
GC=F:
14.51%
^TYX:
-88.52%
GC=F:
-44.36%
^TYX:
-41.14%
GC=F:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^TYX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции GC=F немного отстают с 6.96%.
^TYX
0.33%
1.82%
7.40%
11.26%
16.77%
7.03%
GC=F
5.17%
5.19%
15.00%
36.90%
10.65%
6.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F
^TYX
GC=F
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F) имеют волатильность 3.48% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.