PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.41%
15.00%
^TYX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.65

GC=F:

2.44

Коэф-т Сортино

^TYX:

1.08

GC=F:

3.03

Коэф-т Омега

^TYX:

1.12

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.24

GC=F:

4.55

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.51

GC=F:

11.44

Индекс Язвы

^TYX:

8.13%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.91%

GC=F:

14.51%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^TYX:

-41.14%

GC=F:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^TYX имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции GC=F немного отстают с 6.96%.


^TYX

С начала года

0.33%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

7.40%

1 год

11.26%

5 лет

16.77%

10 лет

7.03%

GC=F

С начала года

5.17%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

15.00%

1 год

36.90%

5 лет

10.65%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.442.44
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.783.03
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.091.44
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.234.55
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.9611.44
^TYX
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44
2.44
^TYX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.46%
-0.84%
^TYX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F) имеют волатильность 3.48% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.48%
3.44%
^TYX
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab