Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Основные характеристики
^TYX:
0.15
GC=F:
2.27
^TYX:
0.36
GC=F:
2.92
^TYX:
1.04
GC=F:
1.41
^TYX:
0.06
GC=F:
4.76
^TYX:
0.37
GC=F:
12.08
^TYX:
7.76%
GC=F:
3.15%
^TYX:
19.03%
GC=F:
16.53%
^TYX:
-88.52%
GC=F:
-44.36%
^TYX:
-41.93%
GC=F:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.76% против 9.39% соответственно.
^TYX
-1.00%
1.17%
5.31%
-1.70%
31.38%
5.76%
GC=F
26.66%
10.24%
21.50%
42.94%
12.61%
9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F
^TYX
GC=F
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 8.04%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.