Сравнение ^TYX с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или GC=F.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и GC=F
Основные характеристики
^TYX:
0.95
GC=F:
2.06
^TYX:
1.52
GC=F:
2.59
^TYX:
1.16
GC=F:
1.37
^TYX:
0.35
GC=F:
3.78
^TYX:
2.24
GC=F:
10.45
^TYX:
8.14%
GC=F:
2.89%
^TYX:
19.32%
GC=F:
14.53%
^TYX:
-88.52%
GC=F:
-44.36%
^TYX:
-42.20%
GC=F:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.37% соответственно.
^TYX
17.34%
2.70%
7.23%
16.85%
14.71%
5.03%
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и GC=F
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и GC=F
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.