PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TYX с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и GC=F составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.70%
19.30%
^TYX
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.45

GC=F:

2.33

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.80

GC=F:

2.89

Коэф-т Омега

^TYX:

1.09

GC=F:

1.42

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.16

GC=F:

4.34

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.02

GC=F:

10.92

Индекс Язвы

^TYX:

8.18%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.38%

GC=F:

14.69%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

^TYX:

-40.74%

GC=F:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.94% соответственно.


^TYX

С начала года

1.02%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

17.70%

1 год

8.26%

5 лет

18.45%

10 лет

6.14%

GC=F

С начала года

10.69%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

17.98%

1 год

44.20%

5 лет

11.53%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.672.33
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.112.89
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.131.42
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.364.34
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.4710.92
^TYX
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.67
2.33
^TYX
GC=F

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и GC=F

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.90%
-0.14%
^TYX
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и GC=F

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.85%
3.51%
^TYX
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab